一个债券组合的组成如下： 组合A：价格90000美元，修正久期为2.5，8个债券...上涨25个基点，那么该债券组合的价值会？
举一反三
- 一个债券组合的组成如下： 组合A：价格90000美元，修正久期为2.5，8个债券的多头头寸 组合B：价格110000美元，修正久期为3，6个债券的空头头寸 组合C：价格120000美元，修正久期为3.3，12个债券的多头头寸 收益率均为10%。如果收益率上涨25个基点，那么该债券组合的价值会？
- 一个投资组合经理拥有价值1亿美元的债券头寸，债券的修正久期为8，曲率为150，那么当收益率下降25个基点之后，债券头寸的价格会有多少变动？
- 中国大学MOOC: 某养老基金拥有一个债券组合，其中各债券的平均期限和所占比重分别如下：甲债券久期4.5年，所占比重20%；乙债券久期4.2年，所占比重25%；丙债券久期3年，所占比重30%；丁债券久期2.8年，所占比重25%。该债券组合的平均久期是（ ）。
- 关于债券久期，以下说法不正确的是（） A: 修正久期是价格变化的绝对数 B: 债券组合的久期可通过其所含债券的久期的加权平均来计算 C: 有效久期与修正久期的值是一样的 D: 若修正久期为x,收益率变化个基本点将使债券价格变化x%
- 价值100万美元的债券投资组合的修正久期为5年。 如果所有收益率增加5个基点，投资组合的价值大约变化多少