一个投资组合经理拥有价值1亿美元的债券头寸，债券的修正久期为8，曲率为150，那么当收益率下降25个基点之后，债券头寸的价格会有多少变动？
举一反三
- 一个债券组合的组成如下： 组合A：价格90000美元，修正久期为2.5，8个债券的多头头寸 组合B：价格110000美元，修正久期为3，6个债券的空头头寸 组合C：价格120000美元，修正久期为3.3，12个债券的多头头寸 收益率均为10%。如果收益率上涨25个基点，那么该债券组合的价值会？
- 一个债券组合的组成如下： 组合A：价格90000美元，修正久期为2.5，8个债券...上涨25个基点，那么该债券组合的价值会？
- 债券的修正久期描述的是（）。 A: 收益率上升1个基点时，债券价格变动的百分比 B: 当收益率上升1个基点时，债券价值的变化 C: 收益率变化1%时，债券价格变动的百分比 D: 收益率等于1%时，未来债券现金流量的现值
- 价值100万美元的债券投资组合的修正久期为5年。 如果所有收益率增加5个基点，投资组合的价值大约变化多少
- 如果债券的修正久期为8，当到期收益率上升20个基点时，债券的价格将（）。 A: 下降16％ B: 上升1.6％ C: 下降1.6％ D: 上升16％