假设某股票价格是10元，看涨期权的Delta为0.6，Gamma=0，02。回答下列问题。 下列关于Delta与Gamma的关系，说法不正确的是（）。
A: Gamma衡量的是期权标的物价格的变化所引起的Delta值的变化
B: Delta是衡量Gamma相对标的物价格变动的敏感指标
C: 只有期权有Gamma风险，现货与期货都没有此风险
D: 数学上，Gamma是Delta变化的频率
A: Gamma衡量的是期权标的物价格的变化所引起的Delta值的变化
B: Delta是衡量Gamma相对标的物价格变动的敏感指标
C: 只有期权有Gamma风险，现货与期货都没有此风险
D: 数学上，Gamma是Delta变化的频率
举一反三
- 期权的Gamma值用于衡量证券的Delta值对标的资产价格变化的敏感度，是Delta的敏感性指标。下列关于Gamma值的理解不正确的是（） A: 标的资产价格在行权价格附近时Delta值对于标的资产价格变化较为不敏感 B: 无收益资产看涨期权与看跌期权有相同的Gamma值 C: 无收益资产期权多头的Gamma值总为正值 D: 期货合约的Gamma值为零，因此保持Gamma中性只能通过调整期权头寸实现
- Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的（）导数。 A: 一阶 B: 二阶 C: 三阶 D: 四阶
- 中国大学MOOC: 期权的Gamma值用于衡量证券的Delta值对标的资产价格变化的敏感度，是Delta的敏感性指标。下列关于Gamma值的理解不正确的是（ ）
- Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的（）导数。 A: A一阶 B: B二阶 C: C三阶 D: D四阶
- ( )= Delta的变化/期权标的证券价格变化。 A: Theta 值 B: Gamma 值 C: Delta 值 D: Rho 值