对于两项资产组成的投资组合，下列说法错误的是()。
A: 如果二者相关系数为-1，则可以最大程度地抵消非系统风险
B: 若A和B的相关系数小于0，组合后的非系统风险会减少
C: 若A和B的相关系数等于0，组合后的非系统风险不能减少
D: 如果二者相关系数为1，组合收益率的标准差等于两种资产标准差的加权平均数
A: 如果二者相关系数为-1，则可以最大程度地抵消非系统风险
B: 若A和B的相关系数小于0，组合后的非系统风险会减少
C: 若A和B的相关系数等于0，组合后的非系统风险不能减少
D: 如果二者相关系数为1，组合收益率的标准差等于两种资产标准差的加权平均数
举一反三
- 下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，正确的是（）。 A: 如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数 B: 如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0 C: 如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险 D: 如果相关系数为-1，则投资组合不能分散风险
- 关于两种风险资产构成的资产组合的风险与收益，下列说法错误的是（） A: 若两种风险资产的相关系数为 0，则投资组合无法分散风险 B: 资产组合的预期收益率为两种资产预期收益率的加权平均数 C: 若两种风险资产的相关系数为-1，则可以构造出风险为 0 的资产组合 D: 若两种风险资产的相关系数为 1，资产组合的标准差为两种资产标准差的加权平均数
- 已知有A、B 两种风险证券。下列情形下，A、B 两种证券组成的投资组合风险等于二者的加权平均风险的是（ ）。 A: A 和B 收益率的相关系数为0 B: A 和B 收益率的相关系数为0.5 C: A 和B 收益率的相关系数为1 D: A 和B 收益率的相关系数为－1
- 根据马可维茨的资产组合理论，分散投资可降低风险。如果投资于两种资产，下列情况中开始抵消风险的是（ ）。 A: 两种资产收益率的相关系数为0 B: 两种资产收益率的相关系数小于1 C: 两种资产收益率的相关系数为-1 D: 两种资产收益率的相关系数为1
- 关于无风险资产，下列说法不正确的是（）。 A: β系数=0 B: 收益率的标准差=0 C: 与市场组合收益率的相关系数＝0 D: β系数＝1