已知有A、B 两种风险证券。下列情形下，A、B 两种证券组成的投资组合风险等于二者的加权平均风险的是（ ）。
A: A 和B 收益率的相关系数为0
B: A 和B 收益率的相关系数为0.5
C: A 和B 收益率的相关系数为1
D: A 和B 收益率的相关系数为－1
A: A 和B 收益率的相关系数为0
B: A 和B 收益率的相关系数为0.5
C: A 和B 收益率的相关系数为1
D: A 和B 收益率的相关系数为－1
举一反三
- 市场上有两种风险证券X和Y，下列情况下，两种证券组成的投资组合风险可以分散的有（ ）。 A: X和Y期望收益率的相关系数为0 B: X和Y期望收益率的相关系数为-1 C: X和Y期望收益率的相关系数为0.5 D: X和Y期望收益率的相关系数为1
- 关于两种证券组合的风险,下列表述正确的是( )。 A: 若两种证券收益率的相关系数为-1,该证券组合无法分散风险 B: 若两种证券收益率的相关系数为0,该证券组合能够分散全部风险 C: 若两种证券收益率的相关系数为-0.5,该证券组合能够分散部分风险 D: 若两种证券收益率的相关系数1,该证券组合能够分散全部风险
- 下列关于两种资产构成的投资组合的说法中，错误的是（）。 A: 当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交 B: 当两种资产的收益相关系数为从0.5变为-0.5时，投资组合的风险收益曲线弧度减少 C: 当两种资产的收益相关系数为-l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交 D: 当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线变为直线
- 在两种证券构成的投资组合中，关于两种证券收益率的相关系数，下列说法正确的有（ ）。 A: 当相关系数为0时，两种证券的收益率不相关 B: 相关系数的绝对值可能大于1 C: 当相关系数为-1时，该投资组合能最大限度地降低风险 D: 当相关系数为0.5时，该投资组合不能分散风险
- 根据马可维茨的资产组合理论，分散投资可降低风险。如果投资于两种资产，下列情况中开始抵消风险的是（ ）。 A: 两种资产收益率的相关系数为0 B: 两种资产收益率的相关系数小于1 C: 两种资产收益率的相关系数为-1 D: 两种资产收益率的相关系数为1