市场预期收益率为12%,无风险收益率为6%,某股票贝塔值为0.9,根据资本资产定价模型,该股票的预期收益率应为()
A: 10.8%
B: 11.4%
C: 13%
D: 16.2%
A: 10.8%
B: 11.4%
C: 13%
D: 16.2%
举一反三
- 市场预期收益率为12%,无风险利率为6%, 一只股票的贝塔值为0.9,这只股票的预期收益率是( ). A: 10.8% B: 11.4% C: 13% D: 16.2%
- 根据资本资产定价模型,贝塔值为1.0,阿尔法值为0的资产组合的预期收益率应为() A: 在市场预期收益率和无风险收益率之间 B: 无风险收益率 C: 市场预期收益率和无风险收益率之差 D: 市场预期收益率
- 假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16%，贝塔系数（β）为2。如果市场预期收益率为12%，市场的无风险利率为（）。 A: 8% B: 10% C: 12% D: 16%
- 根据资本资产定价模型，假定市场预期收益率为15％，无风险利率为8％，某股票的预期收益率为18％，该股票的贝塔值为1.25，下列说法正确的是（） A: 该股票是公平定价 B: 该股票被高估 C: 该股票的阿尔法值为1.25％ D: 该股票的阿尔法值为-1.25％
- 某股票的β系数为1.1，市场无风险利率为5%，市场组合的预期收益率为10%，则该股票的预期收益率为（） A: 10.5% B: 10.8% C: 11.2% D: 12%