无风险利率和预期市场收益率分别是0.06和0.12，按照CAPM模型，贝塔值为1.2的证券的期望收益率应该等于（ ）。
A: 0.06
B: 0.12
C: 0.144
D: 0.132
A: 0.06
B: 0.12
C: 0.144
D: 0.132
D
举一反三
- 无风险收益率和市场期望收益率分别0.06和0.12。根据CAPM模型,贝塔值为1.2的证券X的期望收益率是。( ) A: 0.06 B: 0.144 C: 0.12 D: 0.132
- 无风险利率和市场期望收益率分别为 0.06 和 0.12，证券X的β为1.2，根据CAPM,该证券的期望收益率为（ ） A: 0.06 B: 0.144 C: 0.12 D: 0.132
- 无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为0.8的证券X的期望收益率为（）。 A: 0.06 B: 0.144 C: 0.18 D: 0.108
- 无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为（）。
- 无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM，β值为1.2的证券X的期望收益率是（）。 A: 0.06 B: 0.11 C: 0.12 D: 0.132 E: 0.144
内容
- 0
证券X实际收益率为0．12，贝塔值是1．5。无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．12。根据资本资产定价模型，这个证券（）
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中国大学MOOC: 无风险收益率为0.07，市场期望收益率为0.15。证券X期望收益率为0.12，贝塔值为1.3。那么你应该（）。
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对股票A和股票B有： 股 票 期望收益率 贝塔值 A 0.12 1.2 B 0.14 1.8 无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。应该买入哪只股票，为什么？
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根据资本资产定价模型（CAPM），当我们在衡量某证券的收益率时，其风险溢价收益应为（）。 A: 无风险利率和市场风险溢价之和 B: 贝塔（β）和市场预期收益率的乘积 C: 无风险利率和贝塔（β）的乘积 D: 贝塔（β）和风险的价格的乘积
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证券X实际收益率为0.12，贝塔值是1.5。无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.12。根据资本资产定价模型，这个证券（）。 A: 被低估 B: 被高估 C: 定价公平 D: 价格无法判断