无风险收益率和市场期望收益率分别0.06和0.12。根据CAPM模型,贝塔值为1.2的证券X的期望收益率是。( )
A: 0.06
B: 0.144
C: 0.12
D: 0.132
A: 0.06
B: 0.144
C: 0.12
D: 0.132
举一反三
- 无风险利率和市场期望收益率分别为 0.06 和 0.12，证券X的β为1.2，根据CAPM,该证券的期望收益率为（ ） A: 0.06 B: 0.144 C: 0.12 D: 0.132
- 无风险利率和预期市场收益率分别是0.06和0.12，按照CAPM模型，贝塔值为1.2的证券的期望收益率应该等于（ ）。 A: 0.06 B: 0.12 C: 0.144 D: 0.132
- 无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为（）。
- 无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为0.8的证券X的期望收益率为（）。 A: 0.06 B: 0.144 C: 0.18 D: 0.108
- 无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM，β值为1.2的证券X的期望收益率是（）。 A: 0.06 B: 0.11 C: 0.12 D: 0.132 E: 0.144