无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为0.8的证券X的期望收益率为（）。
A: 0.06
B: 0.144
C: 0.18
D: 0.108
A: 0.06
B: 0.144
C: 0.18
D: 0.108
D
举一反三
- 无风险收益率和市场期望收益率分别0.06和0.12。根据CAPM模型,贝塔值为1.2的证券X的期望收益率是。( ) A: 0.06 B: 0.144 C: 0.12 D: 0.132
- 无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为（）。
- 无风险利率和预期市场收益率分别是0.06和0.12，按照CAPM模型，贝塔值为1.2的证券的期望收益率应该等于（ ）。 A: 0.06 B: 0.12 C: 0.144 D: 0.132
- 无风险利率和市场期望收益率分别为 0.06 和 0.12，证券X的β为1.2，根据CAPM,该证券的期望收益率为（ ） A: 0.06 B: 0.144 C: 0.12 D: 0.132
- 无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM，β值为1.2的证券X的期望收益率是（）。 A: 0.06 B: 0.11 C: 0.12 D: 0.132 E: 0.144
内容
- 0
证券X实际收益率为0．12，贝塔值是1．5。无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．12。根据资本资产定价模型，这个证券（）
- 1
零贝塔证券的期望收益是（ ）。 A: 市场收益率 B: 零收益率 C: 负收益率 D: 无风险收益率
- 2
中国大学MOOC: 无风险收益率为0.07，市场期望收益率为0.15。证券X期望收益率为0.12，贝塔值为1.3。那么你应该（）。
- 3
如果CAPM成立,无风险利率3%,市场组合期望收益率10%,贝塔0.8,该证券的期望收益率为______ (8.6)%。
- 4
证券X期望收益率为0.11，贝塔值是1.5，无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09，根据资本资产定价模型，这个证券是否被高估？