按照CAPM模型,若市场组合的预期收益率为13%,无风险收益率为3%,证券A的预期收益率为14%,贝塔值为1.25,则以下说法正确的是()。
A: 证券A被高估
B: 证券A被低估
C: 证券A的均衡收益率应为15.5%
D: 证券A的均衡收益率应为12.5%
A: 证券A被高估
B: 证券A被低估
C: 证券A的均衡收益率应为15.5%
D: 证券A的均衡收益率应为12.5%
举一反三
- 按照CAPM模型，若市场组合的预期收益率为13%。无风险收益率为3%，证券A的预期收益率为14%，贝塔值为1.25，则（） A: 证券A被高估 B: 证券A是公平定价 C: 证券A的阿尔法值是-1.5% D: 证券A的阿尔法值是1.5%
- 假定市场组合M的预期收益率为6%,当前无风险收益率为2%，证券i实际预期收益率为8%，证券i的贝塔值为2，则根据资本资产定价模型有（） A: 证券i被市场高估 B: 证券i被市场低估 C: 证券i估值合理 D: 不能确定是高估还是低估
- 假定市场组合的期望收益率为15%，无风险利率为7%，证券A的期望收益率为18%，贝塔值为1.5。按照CAPM模型，下列说法中正确的是（）。 A: 证券A的价格被低估 B: 证券A的价格被高估 C: 证券A的阿尔法值是-1% D: 证券A的阿尔法值是1%
- 零贝塔证券的期望收益是（ ）。 A: 市场收益率 B: 零收益率 C: 负收益率 D: 无风险收益率
- 证券投资的收益率由无风险收益率和风险收益率组成。证券投资组合能够分散（ ）。