若无风险资产收益率为3%，市场组合预期收益率为6%，市场组合风险σ=10%，A基金σ=20%，根据CAPM，则A基金的预期收益率为（）
A: 9%
B: 6%
C: 4.5%
D: 3%
A: 9%
B: 6%
C: 4.5%
D: 3%
举一反三
- 假定市场组合的预期收益率为9%，市场组合的标准差是20%，投资组合的标准差是22%，无风险收益率为3%，则投资市场组合的预期收益率为（）。 A: 3% B: 6% C: 9.6% D: 6.6%
- 假定市场组合的预期收益率为9%，市场组合的标准差是20%，投资组合的标准差是22%，无风险收益率为3%，则投资组合的风险溢价是（） A: 3% B: 6% C: 9.6% D: 6.6%
- 假设无风险利率为6%，某风险组合的预期收益率为12%，其β系数等于1，则根据CAPM，该市场组合的预期收益率为()。 A: 4% B: 8% C: 12% D: 16%
- 【单选题】已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,则下列说法不正确的是()。 A. 市场风险溢价为5% B. 股票风险溢价为10% C. 该股票收益波动的程度比市场组合收益波动程度高出2倍 D. 股票预期收益率为15%
- 根据资本资产定价模型,贝塔值为1.0,阿尔法值为0的资产组合的预期收益率应为() A: 在市场预期收益率和无风险收益率之间 B: 无风险收益率 C: 市场预期收益率和无风险收益率之差 D: 市场预期收益率