假设A和B两支股票：预期收益率分别为20%和17%；贝塔分别为1.5和1.2，那么，市场风险溢价为（） A: 5% B: 10% C: 12% D: 15%

2022-07-27

假设A和B两支股票：预期收益率分别为20%和17%；贝塔分别为1.5和1.2，那么，市场风险溢价为（）
A: 5%
B: 10%
C: 12%
D: 15%

答案：

D

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4.有两个股票，期望收益率分别为13%和18%，贝塔值分别为0.8和1.2，个别风险标准差分别为20%和15%，如果由这两个股票构成等权重组合，则组合的贝塔值为______ ，非系统风险标准差为______ %。
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【计算题】某投资者拥有资金 100 万元,投资于三只股票,投资金额分别为 30 万、 30 万和 40 万,三只股票的预期收益率分别为 10% 、 15% 和 20% ,求该投资组合的预期收益率
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考虑多因素APT模型。因素组合1和因素组合2的风险溢价分别为5%和3%。无风险利率为10%。股票A的期望收益率为19%，对因素1的贝塔值为0.8。那么股票A对因素2的贝塔值为________。 A: 1.33 B: 1.5 C: 1.67 D: 2.00
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假设股票A的贝塔值为1，无风险收益率为7%，市场收益率为15%，则股票A的期望收益率为（）。 A: 15% B: 12% C: 10% D: 7%
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【单选题】已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,则下列说法不正确的是()。 A. 市场风险溢价为5% B. 股票风险溢价为10% C. 该股票收益波动的程度比市场组合收益波动程度高出2倍 D. 股票预期收益率为15%

假设A和B两支股票：预期收益率分别为20%和17%；贝塔分别为1.5和1.2，那么，市场风险溢价为（ ） A: 5% B: 10% C: 12% D: 15%