已知股票的预期收益率和贝塔分别为13%和1.2，无风险利率和市场收益率分别为5%和10%，那么可以判定该股票的价格被高估。
A: 正确
B: 错误
A: 正确
B: 错误
B
举一反三
- 已知股票的预期收益率和贝塔分别为13%和1.2，无风险利率和市场收益率分别为5%和10%，那么可以判定该股票的价格被高估。 A: 正确 B: 错误
- 已知股票的预期收益率和贝塔分别为13%和1.2，无风险利率和市场收益率分别为5%和10%，那么可以判定该股票的价格被低估。
- 中国大学MOOC: 已知无风险利率为5%，市场组合的期望收益率为11%。假设某支股票的期望收益率和贝塔分别为20%和1.2，那么，该股票的定价（ ）
- 假设A和B两支股票：预期收益率分别为20%和17%；贝塔分别为1.5和1.2，那么，市场风险溢价为（ ） A: 5% B: 10% C: 12% D: 15%
- 已知无风险利率为5%，市场组合的期望收益率为11%。假设某支股票的期望收益率和贝塔分别为20%和1.2，那么，该股票的定价（ ） A: 偏低 B: 偏高 C: 合理 D: 无法判断
内容
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萨冰持有的某股票贝塔值为1.2，无风险收益为5％，市场收益率为12％，如果该股票的期望收益率为15％，那么该股票价格（）。 A: 被高估 B: 被低估 C: 合理 D: 无法判断
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设无风险利率是5％，市场组合的期望收益率是15％。股票×的期望收益率是13％，β值是1．2，那么你应该( )。 A: 买入股票×，因为其价格被高估 B: 买入股票×，因为其价格被低估 C: 卖出股票×，因为其价格被高估 D: 卖出股票×，因为其价格被低估
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【单选题】已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,则下列说法不正确的是()。 A. 市场风险溢价为5% B. 股票风险溢价为10% C. 该股票收益波动的程度比市场组合收益波动程度高出2倍 D. 股票预期收益率为15%
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根据资本资产定价模型（CAPM），当我们在衡量某证券的收益率时，其风险溢价收益应为（）。 A: 无风险利率和市场风险溢价之和 B: 贝塔（β）和市场预期收益率的乘积 C: 无风险利率和贝塔（β）的乘积 D: 贝塔（β）和风险的价格的乘积
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股票的预期风险溢价等于股票的预期收益减去： A: 预期市场收益率。 B: 无风险利率。 C: 通货膨胀率。 D: 标准差。 E: 方差。