股票Y的β=1.50，它的期望收益是17％。股票Z的β=0.80，它的期望收益是10.5％。如果无风险利率是5.5％且市场风险溢价是7.5％，股票Y和Z的Treynor指数分别为（）。
A: 0.0767，0.0625
B: 0.0767，0.075
C: 0.0625，0.0767
D: 0.0625，0.075
E: 0.0797，0.0625
A: 0.0767，0.0625
B: 0.0767，0.075
C: 0.0625，0.0767
D: 0.0625，0.075
E: 0.0797，0.0625
举一反三
- 股票Y的β=1.50，它的期望收益是17％。股票Z的β=0.80，它的期望收益是10.5％。如果无风险利率是5.5％且市场风险溢价是7.5％，股票Y和Z的Treynor指数分别为（）。 A: 0.0767，0.0625 B: 0.0767，0.075 C: 0.0625，0.0767 D: 0.0625，0.075 E: 0.0797，0.0625
- 假设市场的风险溢价是7.5%，无风险利率是3.7%，A股票的期望收益为14.2%，该股票的贝塔系数是（）。 A: 2.76 B: 1 C: 1.89 D: 1.40
- 已知某股票的贝塔系数为0.45,无风险收益率为4%,市场组合的风险收益率为5%,则该股票的必要收益率为 A: 0.04 B: 0.0445 C: 0.0625 D: 0.09
- 一只股票的β系数是1.3，市场的期望收益是14％，而且无风险利率是5％。这只股票的预期风险是（）。 A: 5% B: 14.70% C: 16.70% D: 16.89% E: 17.70%
- 股票的预期风险溢价等于股票的预期收益减去： A: 预期市场收益率。 B: 无风险利率。 C: 通货膨胀率。 D: 标准差。 E: 方差。