下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，不正确的是（）。
A: 计算效率较高
B: 不需要通过历史数据来分析
C: 对于非线性产品估值准确性较低
D: 假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布
A: 计算效率较高
B: 不需要通过历史数据来分析
C: 对于非线性产品估值准确性较低
D: 假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布
B
举一反三
- （ ）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。
- （）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。
- 计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，这三种方法中需要历史数据支持的是（）。 A: 历史模拟法和方差-协方差法 B: 蒙特卡洛模拟法和方差―协方差法 C: 历史模拟法、蒙特卡洛模拟法 D: 方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
- 计算VaR的方差协方差法假定风险因子的波动符合正态分布。
- 计算VaR的方差协方差法假定风险因子的波动符合正态分布。 A: 正确 B: 错误
内容
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______假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。 A: 历史模拟法 B: 方差—协方差法 C: 蒙特卡罗模拟法 D: 标准法
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( )假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来进行计算风险价值。 A: 历史模拟法 B: 方差—协方差法 C: 蒙特卡洛模拟法 D: 标准法
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方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均可以计算VaR值，其中方差—协方差法是最复杂的。（）
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()假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VAR的定义来计算风险价值。 A: 历史模拟法 B: 方差一协方差法 C: 蒙特卡罗模拟法 D: 情景分析法
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假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值的方法是（）。 A: 历史模拟法 B: 方差一协方差法 C: 蒙特卡罗模拟法 D: 标准法