利率敏感性缺口管理仅关注利率敏感性的资产和负债,不是有效的利率风险管理工具。
举一反三
- 商业银行的利率敏感性缺口等于()。 A: 利率敏感资产+利率敏感负债 B: 利率敏感资产–利率敏感负债 C: 利率敏感资产*利率敏感负债 D: 利率敏感资产/利率敏感负债
- 如果利率敏感性资产与利率敏感性负债不等，就会产生缺口。若利率敏感性资产大于敏感性负债会使得银行存在负缺口和资产敏感;泛指存在正缺口和负债敏感。()
- 【单选题】2.关于利率敏感性正缺口,下列表述正确的是()。 A. 利率敏感性资产大于利率敏感性负债 B. 利率敏感性资产小于利率敏感性负债 C. 利率敏感性资产等于利率敏感性负债 D. 利率敏感性比率小于1
- 利率敏感性缺口为（ ） A: 利率敏感性资产-利率敏感性负债 B: 利率敏感性负债-利率敏感性资产 C: 利率敏感性负债+利率敏感性资产 D: 利率敏感性负债/利率敏感性资产
- 利率敏感比率大于1，表明利率敏感性资产()利率敏感性负债。