APT与CAPM的推证基础不同在于（）。
A: AAPT对资产的评价不是基于马克维茨模型，而是基于无套利原则和因子模型
B: B不要求“同质期望”假设，并不要求人人一致行动。只需要少数投资者的套利活动就能消除套利机会
C: C不要求投资者是风险规避的
A: AAPT对资产的评价不是基于马克维茨模型，而是基于无套利原则和因子模型
B: B不要求“同质期望”假设，并不要求人人一致行动。只需要少数投资者的套利活动就能消除套利机会
C: C不要求投资者是风险规避的
举一反三
- APT与CAPM的推证基础不同在于（）。 A: APT对资产的评价不是基于马克维茨模型，而是基于无套利原则和因子模型 B: 不要求“同质期望”假设，并不要求人人一致行动。只需要少数投资者的套利活动就能消除套利机会 C: 不要求投资者是风险规避的
- 套利定价模型（APT）与资本资产定价模型（CAPM）相比，其特点在于（）。 A: 投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷 B: 与CAPM一样，APT假设投资者具有单一的投资期 C: 资本资产定价模型只能告诉投资者市场风险的大小，却无法告诉投资者市场风险来自何处，APT明确指出了影响资产收益率的因素都有哪些 D: APT建立在“一价原理”的基础上
- 套利定价模型（APT）与资本资产定价模型（CAPM）相比，其特点在于。 A: 与CAPM一样，APT假设投资者具有单一的投资期 B: 投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷 C: 资本资产定价模型只能告诉投资者市场风险的大小，却无法告诉投资者市场风险来自何处。APT明确指出了影响资产收益率的因素有哪些 D: APT建立在“一价原理”的基础上
- 套利定价模型（APT）与资本定价模型（CAPM）相比，其特点在于（）。 A: APT建立在“一价原理”的基础上 B: 资本资产定价模型只能告诉投资者市场风险的大小，却无法告诉投资者市场风险来自何处，APT明确指出了影响资产收益率的因素都有哪些 C: 与CAPM一样，APT假设投资者具有单一的投资期 D: 投资者可以以相同的风险利率进行无限制的借贷
- 套利定价模型（APT）与资本资产定价模型（CAPM）相比，其特点在于（）。 Ⅰ．APT的假设条件更少 Ⅱ．CAPM是多因素模型，APT是单因素模型 Ⅲ．APT从“套利均衡”的角度给出了证券的均衡定价 Ⅳ．APT极大地推动了单因素分析方法在投资实践上的应用 A: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B: Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C: Ⅱ、Ⅳ D: Ⅰ、Ⅲ