APT和CAPM的区别在于（ ）
A: 前者的因素不一定是市场组合收益，而后者的因素只能是市场组合收益
B: 前者的因素可以是多个，而后者只有一个因素
C: 前者不是均衡定价模型，而后者是均衡定价模型
D: 前者是均衡定价模型，而后者不是均衡定价模型
A: 前者的因素不一定是市场组合收益，而后者的因素只能是市场组合收益
B: 前者的因素可以是多个，而后者只有一个因素
C: 前者不是均衡定价模型，而后者是均衡定价模型
D: 前者是均衡定价模型，而后者不是均衡定价模型
举一反三
- APT和CAPM的相同之处在于（） A: 都是均衡的定价模型 B: 都是单因素模型 C: 都是多因素模型 D: 都可以为任意资产定价
- 套利定价模型（APT）与资本资产定价模型（CAPM）相比，其特点在于（）。 Ⅰ．APT的假设条件更少 Ⅱ．CAPM是多因素模型，APT是单因素模型 Ⅲ．APT从“套利均衡”的角度给出了证券的均衡定价 Ⅳ．APT极大地推动了单因素分析方法在投资实践上的应用 A: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B: Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C: Ⅱ、Ⅳ D: Ⅰ、Ⅲ
- 完全竞争市场和完全垄断市场比较（） A: 前者的均衡产量和均衡价格均高于后者 B: 前者的均衡产量和均衡价格均低于后者 C: 前者的均衡产量高于后者，而均衡价格低于后者 D: 前者的均衡产量低于后者，而均衡价格高于后者
- 在下列资产定价模型中，哪一个模型反映了证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间的均衡关系（）。 A: 期权定价理论 B: 套利定价理论 C: 多因素模型 D: 资产资本定价模型
- 在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间均衡关系的模型是( )。 A: 资产资本定价模型 B: 套利定价理论 C: 多因素模型 D: 特征线形模型