一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率相关系数与投资组合风险分散效应的说法中，正确的是（ ）。
A: 相关系数等于1时，不能分散风险
B: 相关系数等于0时，风险分散效应最强
C: 相关系数等于-1时，才有风险分散效应
D: 相关系数大小不影响风险分散效应
A: 相关系数等于1时，不能分散风险
B: 相关系数等于0时，风险分散效应最强
C: 相关系数等于-1时，才有风险分散效应
D: 相关系数大小不影响风险分散效应
举一反三
- 一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率相关系数与投资组合风险分散效应的说法中，正确的是（ ）。 A: 相关系数等于0时，风险分散效应最强 B: 相关系数等于1时，不能分散风险 C: 相关系数大小不影响风险分散效应 D: 相关系数等于-1时，才有风险分散效应
- 下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，正确的是（）。 A: 如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数 B: 如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0 C: 如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险 D: 如果相关系数为-1，则投资组合不能分散风险
- 下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中，错误的是（）。 A: 当收益率相关系数为0时，不能分散任何风险 B: 当收益率相关系数在0～1之间时，相关系数越大风险分散效果越小 C: 当收益率相关系数在-1～0之间时，相关系数越大风险分散效果越小 D: 当收益率相关系数为-1时，能够最大程度地降低风险
- 【多选题】下列关于两项资产组合风险分散情况的说法,正确的有()。 A. 当相关系数为0时,不能分散任何风险 B. 当相关系数在0-1之间时,相关系数越大风险分散效果越小 C. 当相关系数在-1-0之间时,相关系数越大风险分散效果越小 D. 当相关系数为-1时,能够最大程度地降低风险
- 下列说法正确的是（）。 A: 相关系数为-1时能够抵消全部风险 B: 相关系数为0～＋1之间变动时，相关程度越低分散风险的程度越大 C: 相关系数为0～-1之间变动时，相关程度越低分散风险的程度越小