某债券的修正久期为10.5年,如果该债券收益率下降100个基点,根据该债券的修正久期估计,价格变化的百分比将为______。
A: 24.00%
B: 19.00%
C: 12.00%
D: 10.50%
A: 24.00%
B: 19.00%
C: 12.00%
D: 10.50%
举一反三
- 一个债券组合的组成如下: 组合A:价格90000美元,修正久期为2.5,8个债券的多头头寸 组合B:价格110000美元,修正久期为3,6个债券的空头头寸 组合C:价格120000美元,修正久期为3.3,12个债券的多头头寸 收益率均为10%。如果收益率上涨25个基点,那么该债券组合的价值会?
- 某债券的久期是2.5年,修正久期为2.2年,如果该种债券的到期收益率上升了0.5%,那么该债券价格变动的近似变化数为()。 A: 上升1.25% B: 下降1.25% C: 上升1.1% D: 下降1.1%
- 关于债券久期,以下说法不正确的是() A: 修正久期是价格变化的绝对数 B: 债券组合的久期可通过其所含债券的久期的加权平均来计算 C: 有效久期与修正久期的值是一样的 D: 若修正久期为x,收益率变化个基本点将使债券价格变化x%
- 某债券的修正久期为3年,如果该债券的到期收益率上浮了0.5%,则该债券的价格()。 A: 上涨1.5% B: 下降1.5% C: 上涨1.5元 D: 下降1.5元
- 久期的计算与应用。已知某种债券的面值为1000元,期限为5年,票面年利率为6%,年.到期收益率为8%。试求该债券的久期和修正久期。如预计下-年到期收益率上升2%时,要求利用久期粗略估算债券价格变化的百分比、幅度与变化后的预期价格。