若两个不同资产组合的未来收益相同，但构造成本不同，则存在无风险套利机会。（）
对
举一反三
- 下列关于无风险套利机会存在的条件说法正确的是（）。 A: 若两个不同资产组合的未来收益相同，但构造成本不同，则不存在无风险套利机会 B: 若两个不同资产组合的未来收益相同，但构造成本不同，则存在无风险套利机会 C: 若存在构造成本为零，但在所有可能状态下损益都不小于零的组合，且至少存在一种状态使该组合损益大于零，则不存在无风险套利机会 D: 以上说法均不正确
- 已知国库券的年收益率为5%，充分分散化的资产组合A和B，收益和风险情况如下： E(R) β值 资产组合A 17% 1.2 资产组合B 12% 0.8 根据套利定价理论，是否存在无风险套利机会，如存在，应如何构造套利投资组合______ A: 市场处于均衡状态，A、B均被正确定价，不存在套利机会。 B: 存在套利机会，应构造如下投资组合：卖空资产组合A，买入资产组合B。 C: 存在套利机会，应构造如下投资组合：以无风险利率5%借入资金，购买资产组合A与B。 D: 存在套利机会，应构造如下投资组合：买入一个资产组合(1/3权重为国库券，2/3权重为组合A)，同时卖空等额资产组合B。
- 若投资者能够构造一个收益确定的资产组合，就出现了套利机会，这样的资产组合有
- 下列关于无套利定价理论的说法正确的有（）。 A: 无套利市场上，如果两种金融资产互为复制，则当前的价格必相同 B: 无套利市场上，两种金融资产未来的现金流完全相同，若两项资产的价格存在差异，则存在套利机会 C: 若存在套利机会，获取无风险收益的方法有“高卖低买”或“低买高卖” D: 若市场有效率，市场价格会由于套利行为做出调整，最终达到无套利价格
- 下列关于无套利定价理论的说法正确的有（）。 A: A无套利市场上，如果两种金融资产互为复制，则当前的价格必相同 B: B无套利市场上，两种金融资产未来的现金流完全相同，若两项资产的价格存在差异，则存在套利机会 C: C若存在套利机会，获取无风险收益的方法有“高卖低买”或“低买高卖” D: D若市场有效率，市场价格会由于套利行为做出调整，最终达到无套利价格
内容
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下列关于无套利定价理论的说法正确的有（）。 A: 无套利市场上，如果两种金融资产互为复制，则当前的价格必相同 B: 无套利市场上，两种金融资产未来某一时点的现金流完全相同，若两项资产的价格存在差异，则存在套利机会 C: 若存在套利机会，投资者可以通过“买低卖高”获取无风险收益 D: 如果市场是有效率的话，市场价格必然由于套利行为做出相应的调整，重新回到均衡的价格状态，套利机会随之消失
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因素组合A的预期收益率为10%，无风险利率为3%，单因素APT模型下，充分分散化的资产组合P对因素A的敏感系数为0.6。若组合P预期收益率为8%，则考虑用因素组合A、无风险资产和资产组合P构建无风险套利组合，可以获得无风险套利利润为______。(忽略交易费用。) A: 7.20% B: 0.80% C: 5.00% D: 0，因为不存在无风险套利机会
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关于套利组合的特征，下列说法错误的是（）。 A: 套利组合中通常只包含风险资产 B: 套利组合中任何资产的购买都是通过其他资产的卖空来融资 C: 若套利组合含有衍生产品，则组合通常包含对应的基础资产 D: 套利组合是无风险的
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关于套利组合的特征，下列说法错误的是（ ） A: 套利组合中通常只包含风险资产 B: 套利组合中可能需要通过卖空来实现 C: 若套利组合含有衍生产品，则组合通常包含对应的基础资产 D: 套利组合是无风险的
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最优资产组合中的分离特性告诉我们，所有的投资者都会选择相同的风险投资组合，不同风险偏好的投资者只是在无风险资产与风险资产组合的配置比率不同。