考虑两种完全负相关的风险资产A和B,A的期望收益率为10%,标准差为16%,B的期望收益率为8%,标准差为12%,A和B在最小方差组合中的权重分别为()。
A: 0.24;0.76
B: 0.43;0.57
C: 0.50;0.50
D: 0.57;0.43
A: 0.24;0.76
B: 0.43;0.57
C: 0.50;0.50
D: 0.57;0.43
举一反三
- 考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%,标准差为16%。B的期望收益率为8%。标准差为12%。股票A和股票B在最小方差组合中的权重分别为()。 A: 0.24;0.76 B: 0.50;0.50 C: 0.57;0.43 D: 0.43;0.57
- 考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%,标准差为16%。B的期望收益率为8%,标准差为12%。_ 股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为多少?
- 考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%,标准差为16%。B的期望收益率为8%,标准差为12%.股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为多少?() A: 0.24,0.76 B: 0.50,0.50 C: 0.57,0.43 D: 0.43,0.57 E: 0.76,0.24
- 考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%,标准差为16%。B的期望收益率为8%,标准差为12%。股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别是多少? A: 0.76,0.24 B: 0.50,0.50 C: 0.57,0.43 D: 0.43,0.57 E: 0.24,0.76
- 考虑两种完全负相关的风险证券A和B。 A的期望收益率为10%,标准差为16% ,B的期望收益率为8%,标准差为12%。则A和B在最小方差资产组合中的权重分别为( ) A: 0. 24,0. 76 B: 0. 50,0. 50 C: 0. 43,0. 57 D: 0. 57,0. 43