考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%。_ 股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为多少？
举一反三
- 考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%.股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为多少？（） A: 0.24，0.76 B: 0.50，0.50 C: 0.57，0.43 D: 0.43，0.57 E: 0.76，0.24
- 考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%。股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别是多少？ A: 0.76,0.24 B: 0.50,0.50 C: 0.57,0.43 D: 0.43,0.57 E: 0.24,0.76
- 考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%。标准差为12%。股票A和股票B在最小方差组合中的权重分别为（）。 A: 0.24；0.76 B: 0.50；0.50 C: 0.57；0.43 D: 0.43；0.57
- 考虑两种完全负相关的风险资产A和B，A的期望收益率为10%，标准差为16%，B的期望收益率为8%，标准差为12%，A和B在最小方差组合中的权重分别为（）。 A: 0.24；0.76 B: 0.43；0.57 C: 0.50；0.50 D: 0.57；0.43
- 考虑两种完全负相关的风险证券A和B。 A的期望收益率为10%，标准差为16% ，B的期望收益率为8%，标准差为12%。则A和B在最小方差资产组合中的权重分别为（ ） A: 0. 24，0. 76 B: 0. 50，0. 50 C: 0. 43，0. 57 D: 0. 57，0. 43