考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%,标准差为16%。B的期望收益率为8%,标准差为12%.股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为多少?()
A: 0.24,0.76
B: 0.50,0.50
C: 0.57,0.43
D: 0.43,0.57
E: 0.76,0.24
A: 0.24,0.76
B: 0.50,0.50
C: 0.57,0.43
D: 0.43,0.57
E: 0.76,0.24
D
举一反三
- 考虑两种完全负相关的风险资产A和B,A的期望收益率为10%,标准差为16%,B的期望收益率为8%,标准差为12%,A和B在最小方差组合中的权重分别为()。 A: 0.24;0.76 B: 0.43;0.57 C: 0.50;0.50 D: 0.57;0.43
- 考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%,标准差为16%。B的期望收益率为8%,标准差为12%.股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为多少?() A: 0.24,0.76 B: 0.50,0.50 C: 0.57,0.43 D: 0.43,0.57 E: 0.76,0.24
- 考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%,标准差为16%。B的期望收益率为8%,标准差为12%。股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别是多少? A: 0.76,0.24 B: 0.50,0.50 C: 0.57,0.43 D: 0.43,0.57 E: 0.24,0.76
- 考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%,标准差为16%。B的期望收益率为8%,标准差为12%。_ 股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为多少?
- 考虑两种完全负相关的风险证券A和B。 A的期望收益率为10%,标准差为16% ,B的期望收益率为8%,标准差为12%。则A和B在最小方差资产组合中的权重分别为( ) A: 0. 24,0. 76 B: 0. 50,0. 50 C: 0. 43,0. 57 D: 0. 57,0. 43
内容
- 0
考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%,标准差为16%。B的期望收益率为8%,标准差为12%。用这两种证券组合成的无风险资产组合的收益率将为 A: 8.5% B: 8.9% C: 9.0% D: 9.9%
- 1
中国大学MOOC: 考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%,标准差为16%。B的期望收益率为8%,标准差为12%。 用这两种证券组合成的无风险投资组合的收益率将为_____。
- 2
考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%,标准差为16%。B的期望收益率为8%,标准差为12%。如果一位投资者要求9%的期望收益率,则他将投资于A和B的组合的标准差为
- 3
考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%,标准差为16%。B的期望收益率为8%,标准差为12%。用这两种证券组合成的无风险投资组合的收益率将为_____。 A: 8.5% B: 9.0% C: 8.9% D: 9.9%
- 4
考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%,标准差为16%。B的期望收益率为8%,标准差为12%。如果一位投资者要求9%的期望收益率,则他将投资于A和B的组合的标准差为 A: 0.01 B: 0.02 C: 0.14 D: 0.0004