以下对期权内在价值的描述最贴切的是？? 期权价格的下限|期权的布莱克-斯科尔斯-默顿价格|当期权来到期日时，期权具有的价值|为期权支付的金额
举一反三
- 利用布莱克-斯科尔斯定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有()。 A: 股票回报率的方差 B: 期权的执行价格 C: 标准正态分布中离差小于d的概率 D: 期权到期日前的时间
- 利用布莱克-斯科尔斯定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有（）。 A: 股票报酬率的方差 B: 期权的执行价格 C: 标准正态分布中离差小于d的概率 D: 期权到期日前的时间
- 在利用布莱克—斯科尔斯期权定价模型估计期权价值时，下列表述正确的有
- 布莱克—斯科尔斯期权定价模型中，哪一个变量与期权的价格负相关？ A: 无风险利率 B: 期权合同规定的协议价格 C: 证券价值的波动程度 D: 期权合同中标的的期货或证券的当前市场价值
- 影响期权价格的风险因素中，通过期权的时间价值，即距离期权到期日的剩余时间和期权价格的关系是（ ） A: 距离到期日剩余时间越多，期权价格越低 B: 期权的到期日越近，价格波动概率越大，期权的时间价值越大 C: 期权的到期日越远，价格波动概率越大，期权的时间价值越小 D: 距离到期日剩余时间越多，期权价格不变