在Black-Scholes期权定价模型框架下,欧式看涨期权的价格弹性(隐含杠杆)大于等于1
举一反三
- 在Black-Scholes期权定价模型框架下,欧式看涨期权的价格弹性(隐含杠杆)大于等于1 A: 正确 B: 错误
- 中国大学MOOC: 在Black-Scholes期权定价模型框架下,其他条件相同的情况下,深度虚值的看涨期权的价格弹性(隐含杠杆)高于平值的看涨期权的价格弹性(隐含杠杆)
- 在Black-Scholes期权定价模型框架下,其他条件相同的情况下,深度虚值的看涨期权的价格弹性(隐含杠杆)高于平值的看涨期权的价格弹性(隐含杠杆) A: 正确 B: 错误
- 在Black-Scholes期权定价模型框架下,深度实值看涨期权的Delta接近于1 A: 正确 B: 错误
- 在Black-Scholes期权定价模型中,在完美市场的条件下,具有相同到期期限和相同执行价格的看涨期权与看跌期权的隐含波动率相同 A: 正确 B: 错误