智慧职教: 市场组合相对于它自己的贝塔系数是( )；无风险资产的贝塔系数为( )
举一反三
- 资产的贝塔系数是衡量系统风险的重要指标，下列表述正确的是（） A: 某资产贝塔系数大于0，说明资产的系统风险为0 B: 某资产贝塔系数小于0，说明资产的系统风险为0 C: 某资产贝塔系数=1，说明该资产系统风险等于整个市场组合的平均风险 D: 某资产贝塔系数>1，说明该资产系统风险小于整个市场组合的平均风险
- 根据资本资产定价模型，关于贝塔系数说法中正确的是（ ） A: 恒大于1 B: 市场组合的贝塔系数恒等于1 C: 贝塔系数为零表示无系统风险 D: 贝塔系数可以衡量非系统风险
- 关于贝塔系数，下列说法正确的有()。 A: 当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险 B: 当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险 C: 当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险 D: 当贝塔系数等于1时，投资组合的系统风险等于市场风险
- 下列关于贝塔系数的表述中，正确的是（） A: 股票与整个股票市场的相关系数越大，贝塔系数越大 B: 股票价格自身的标准差越大，贝塔系数越大 C: 整个股票市场的标准差越大，贝塔系数越大 D: 无风险利率越大，贝塔系数越大 E: 某资产的贝塔系数大于零，说明该资产风险大于市场平均风险
- 下列关于现值按照资本资产定价模型，影响特定资产必要收益率的因素包括( ) 。? 无风险收益率|特定股票的贝塔系数 ;|市场组合的贝塔系数|市场组合的平均收益率;