蝶式价差组合（butterfly spread）既可以由四只看涨期权构成，也可以由四只看跌期权构成? 错误|正确
举一反三
- 下列期权交易策略中，不属于风险有限、收益也有限的策略的是（）。 A: A看涨期权构成的牛市价差策略（Bull SpreaD） B: B看涨期权构成的熊市价差策略（Bear SpreaD） C: C看涨期权构成的蝶式价差策略（Butterfly SpreaD） D: D看涨期权构成的比率价差策略（CallRatio SpreaD.）
- 下列关于蝶式差价期权的说法，哪些是正确的？ A: 可以由全部实值或虚值期权构成 B: 行权价格之间的差距可以不同 C: 可以由2份看涨期权和2份看跌期权构成 D: 可以由不同期限的期权构成
- 下列关于垂直价差组合说法正确的是（）。 A: Delta在标的价格位于两个执行价格之间时最高 B: 垂直价差组合可以通过卖出一个高行权价格看涨期权同时买入一个低行权价看涨期权构成 C: 垂直价差组合是通过买入两个看涨期权或者两个看跌期权构成的 D: 垂直价差组合是通过卖出两个看涨期权或者两个看跌期权构成的
- 蝶式价差策略的构成： A: 买入低执行价格看涨期权（看跌期权）一份 B: 买入高执行价格的看涨期权（看跌期权）一份 C: 卖出中间执行价格的看涨期权（看跌期权）两份 D: 卖出中间执行价格的看涨期权（看跌期权）一份
- 下列哪些期权可以构造蝶式差价组合？ A: 4份看涨期权 B: 4份看跌期权 C: 2份看涨期权加上2份看跌期权 D: 1份看涨期权加上3份看跌期权