1月1日,一个英国汽车制造商订立了一份合同,向一个美国汽车交易商卖出100辆英国生产的运动跑车,一辆的售价为10000美元,合同约定于6月1日收取100万美元的货款。该制造商担心英镑会在接下来的数月内升值,实施空头套期保值。假设1月1日的即期汇率是1英镑=1.4555美元,期货合同的交易价为1英镑=1.3955美元;6月1日的即期汇率是1英镑=1.4955美元,期货价格是1英镑=1.4355美元.那么英国汽车制造商利用外汇期货套期保值的收益为( )
A: -790英镑
B: -790美元
C: 790英镑
D: 790美元
A: -790英镑
B: -790美元
C: 790英镑
D: 790美元
举一反三
- 已知: 12月20日某中国进口商预计3个月后用美元支付8000万英镑进口货款，担心届时英镑汇价上涨,决定做外汇期货交易套期保值。12月20日，伦敦国际金融期货交易所3月份交割英镑对美元外汇期货价格为:1英镑=1.6750美元;3月20目英镑对美元即期汇价为:1英镑=1.6950美元:英镑对美元期货价格为:1英镑=1.6970美元。(伦敦国际金融期货交易所1个英镑期货合约单位6.25万英镑）[br][/br]求:该进口商实际支付进口货款多少美元?
- 美国出口商向英国出口200万英镑的货物，预计在3个月后收汇。假设当日即期汇率为1英镑=1.5520美元、3个月远期汇率为1英镑=1.5115美元，3个月后即期汇率为1英镑=1.5105美元。如果该美国出口商进行了套期保值，那么相对于在收汇后进行即期交易，可多获利 万美元。
- 6月1日,一个日本公司向英国公司销售收取100万英镑的货款,英国公司称6月后支付该笔货款。该日本公司担心日元会在接下来的数月内升值而实施空头套期保值。假设6月1日的即期汇率是1英镑=155.55日元,期货合同的交易价为1英镑=151.55日元;12月1日的即期汇率是1英镑=151.55日元,期货价格是1英镑=160.95日元.那么日本公司利用外汇期货套期保值的收益为( ) A: -6100日元 B: -6100英镑 C: 6100日元 D: 6100英镑
- 某美国公司从英国进口机器,3个月后需支付货款625万英镑。为防止外汇风险以欧式期权保值。协议价格1英镑=0.5500美元,买入50份英镑期货买权,期权费为每英镑2美分。如果3个月后英镑汇率发生下列变化,各种情况的损益如何,该公司应采取什么办法?(1)1英镑=0.5300美元(2)1英镑=0.5700美元(3)1英镑=0.5900美元
- 如果购买力平价对美元/英镑的汇率估计是1.61美元/1英镑，而观察到目前的即期汇率为1.68美元/1英镑，从长远来看你认为（） A: 英镑兑美元会升值 B: 美元兑英镑会升值 C: 美元具有空头头寸 D: 无法预测美元/英磅汇率的变动