6月1日,一个日本公司向英国公司销售收取100万英镑的货款,英国公司称6月后支付该笔货款。该日本公司担心日元会在接下来的数月内升值而实施空头套期保值。假设6月1日的即期汇率是1英镑=155.55日元,期货合同的交易价为1英镑=151.55日元;12月1日的即期汇率是1英镑=151.55日元,期货价格是1英镑=160.95日元.那么日本公司利用外汇期货套期保值的收益为( )
A: -6100日元
B: -6100英镑
C: 6100日元
D: 6100英镑
A: -6100日元
B: -6100英镑
C: 6100日元
D: 6100英镑
举一反三
- 1月1日,一个英国汽车制造商订立了一份合同,向一个美国汽车交易商卖出100辆英国生产的运动跑车,一辆的售价为10000美元,合同约定于6月1日收取100万美元的货款。该制造商担心英镑会在接下来的数月内升值,实施空头套期保值。假设1月1日的即期汇率是1英镑=1.4555美元,期货合同的交易价为1英镑=1.3955美元;6月1日的即期汇率是1英镑=1.4955美元,期货价格是1英镑=1.4355美元.那么英国汽车制造商利用外汇期货套期保值的收益为( ) A: -790英镑 B: -790美元 C: 790英镑 D: 790美元
- 假设现在是7月，公司A在9月份必须支付从英国进口货物的100万英镑，即期汇率1.6920美元=1英镑，9月份期货价格1.6850美元=1英镑。如何使用期货进行对冲 A: 公司A持有16张英镑期货合约多头 B: 未来支付的100万英镑的汇率锁定在1.6850 C: 公司A持有16张英镑期货合约空头 D: 未来支付的100万英镑的汇率锁定在1.6920
- 美元指数的成分货币有:() A: 欧元、日元、英镑、人民币、瑞士法郎、加元 B: 欧元、日元、英镑、瑞士法郎、澳元、新西兰元 C: 欧元、日元、英镑、澳元、瑞士法郎、加元 D: 欧元、日元、英镑、瑞士法郎、瑞典克朗、加元
- IMF执行董事会决定，从（ ）起，中国的人民币将被认定为可自由使用货币，并作为除美元、欧元、日元和英镑之外的第五种货币加入特别提款权篮子。 A: 2016 年 10 月 1 日 B: 2015 年 10 月 1 日 C: 2016 年 1 月 1 日 D: 2015 年 1 月 1 日
- 某美国公司从英国进口机器,3个月后需支付货款625万英镑。为防止外汇风险以欧式期权保值。协议价格1英镑=0.5500美元,买入50份英镑期货买权,期权费为每英镑2美分。如果3个月后英镑汇率发生下列变化,各种情况的损益如何,该公司应采取什么办法?(1)1英镑=0.5300美元(2)1英镑=0.5700美元(3)1英镑=0.5900美元