二项式期权定价模型中，对冲比率（Hedging Ratio）是指该期权在两种可能状态下的支付之差除以标的股票支付之差的比值
A: 正确
B: 错误
A: 正确
B: 错误
举一反三
- 中国大学MOOC: 二项式期权定价模型中，对冲比率（Hedging Ratio）是指该期权在两种可能状态下的支付之差除以标的股票支付之差的比值
- 二项式期权定价模型
- 标的资产的现价越高，欧式看涨期权与看跌期权的价格之差越大 A: 正确 B: 错误
- 重新考虑两状态模型中对冲比率的确定过程，我们证明了1/3股股票就能对冲1份期权。执行价格分别为120、110、100、90时，对冲比率各是多少？随着期权实值程度的逐渐提高，对冲比率会如何变化？
- 使用二项式买入期权模型得出一项买入期权的当前价值，这项买入期权标的股票的当前价格为50美元，行权价格为40美元。假设这项期权在两期的期末终止，无风险利率为每期5%，同时股票价格将每期上升或下降10%，对冲比率是多少?