使用二项式买入期权模型得出一项买入期权的当前价值，这项买入期权标的股票的当前价格为50美元，行权价格为40美元。假设这项期权在两期的期末终止，无风险利率为每期5%，同时股票价格将每期上升或下降10%，对冲比率是多少?
举一反三
- 假设2个月到期的欧式看跌期权价格为2.5美元，执行价格为50美元，标的股票当前价格为46美元，设无风险利率为6%，股票无红利，则以下如何操作可以无风险套利（） A: 买入股票、买入期权 B: 买入股票、卖出期权 C: 卖出股票、买入期权 D: 卖出股票、卖出期权
- 当前A股票的价格为9元每股，投资者买入一份认购期权，合约中约定期权的行权价格为12元，股票价格为（ ）元每股时，期权买入者会选择行使期权
- 当前A股票的价格为9元每股,投资者买入一份认购期权,合约中约定期权的行权价格为12元,股票价
- 无股息股票看涨期权的期限为6个月，执行价为75美元，股票当前价格为80美元，无风险利率为10%/年，期权价格的下限是多少？（ ）
- 王先生以0.2元每股的价格买入1张行权价格为20元的甲股票认购期权C1（合约单位为10000股），买入1张行权价格为24元的甲股票认购期权C2，股票在到期日价格为22元，则王先生买入的认购期权（）。