A证券的标准差为12%，B证券的标准差为20%，若将它们等比组合后，组合的标准差为12.65%，则它们的相关系数为()。
A: 0.2
B: 0.5
C: 1
D: 0.16
A: 0.2
B: 0.5
C: 1
D: 0.16
举一反三
- 构成资产组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2%。
- 现有一投资组合A和B，基标准差分别为12%、8%，在等比例投资情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%. 如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2%。
- A证券的标准差是12%,B证券的标准差是20%,两种证券的相关系数是0.2,对A、B证券的投资比例为3:2,则A、B两种证券构成的投资组合的标准差为()。 A: 3.39% B: 11.78% C: 4.79% D: 15.2%
- 设证券甲的期望收益率为10%,标准差为12%,证券乙的期望收益率为18%,标准差为20%,证券甲与证券乙之间的相关系数为0.25,若对两个证券各投资50%,则该投资组合的标准差为( )。 A: 0.16 B: 0.1288 C: 0.1026 D: 0.1379
- 如果CAPM有效,无风险利率为5%,市场证券组合的期望收益率为12%,标准差为20%。下列情形不可能出现的是() A: 某证券组合的β值为0.8,标准差为25% B: 某证券组合的β值为0.8,标准差为14% C: 某证券组合的β值为1.0,标准差为25% D: 某证券组合的β值为1.2,标准差为20% E: 某证券组合的β值为1.2,标准差为30%