做多蝶式差价组合是在预期标的资产价格稳定时的一种投资策略。（）
举一反三
- 正向蝶式差价组合是预测标的未来的价格（ ）的一种交易策略 A: 下跌 B: 箱体震荡 C: 上涨 D: 波动幅度大
- 若预期未来股价将小幅下跌，那么选择下列哪种组合较好？ A: 熊市差价组合 B: 中间行权价设在预期目标价位的正向蝶式差价组合 C: 中间行权价设在预期目标价位的反向蝶式差价组合 D: 中间行权价设在预期目标价位的正向差期组合
- 若预期未来股价将小幅上涨，那么选择下列哪种组合较好？ A: 牛市差价组合 B: 中间行权价设在预期目标价位的正向蝶式差价组合 C: 中间行权价设在预期目标价位的反向蝶式差价组合 D: 中间行权价设在预期目标价位的反向差期组合
- 根据资本资产定价模型（CAPM），资产A的预期收益率高于市场组合的预期收益率率，资产B的预期收益率则低于无风险收益率，则投资组合（ ）的贝塔必定小于0 A: 做多资产A、做多资产B B: 做多资产A、做空资产B C: 做空资产A、做多资产B D: 做空资产A、做空资产B
- 以下表述正确的是（ ）。 A: 蝶式策略属于一种差期策略。 B: 牛市差价组合可以由一份看跌期权多头和一份同一期限较高行权价格的看跌期权空头组成。 C: 牛市差价组合可以由一份看涨期权多头和一份同一期限较高行权价格的看涨期权空头组成。 D: 差价组合是由相同期限、不同行权价格的两个或多个异种期权头寸组合的。