做多蝶式差价组合是在预期标的资产价格稳定时的一种投资策略。（）
对
举一反三
- 正向蝶式差价组合是预测标的未来的价格（ ）的一种交易策略 A: 下跌 B: 箱体震荡 C: 上涨 D: 波动幅度大
- 若预期未来股价将小幅下跌，那么选择下列哪种组合较好？ A: 熊市差价组合 B: 中间行权价设在预期目标价位的正向蝶式差价组合 C: 中间行权价设在预期目标价位的反向蝶式差价组合 D: 中间行权价设在预期目标价位的正向差期组合
- 若预期未来股价将小幅上涨，那么选择下列哪种组合较好？ A: 牛市差价组合 B: 中间行权价设在预期目标价位的正向蝶式差价组合 C: 中间行权价设在预期目标价位的反向蝶式差价组合 D: 中间行权价设在预期目标价位的反向差期组合
- 根据资本资产定价模型（CAPM），资产A的预期收益率高于市场组合的预期收益率率，资产B的预期收益率则低于无风险收益率，则投资组合（ ）的贝塔必定小于0 A: 做多资产A、做多资产B B: 做多资产A、做空资产B C: 做空资产A、做多资产B D: 做空资产A、做空资产B
- 以下表述正确的是（ ）。 A: 蝶式策略属于一种差期策略。 B: 牛市差价组合可以由一份看跌期权多头和一份同一期限较高行权价格的看跌期权空头组成。 C: 牛市差价组合可以由一份看涨期权多头和一份同一期限较高行权价格的看涨期权空头组成。 D: 差价组合是由相同期限、不同行权价格的两个或多个异种期权头寸组合的。
内容
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若预期未来股价将在目前价位附近小幅波动，那么选择下列哪种组合较好？ A: 牛市差价组合 B: 熊市差价组合 C: 正向蝶式组合 D: 反向差期组合
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在投资组合保险策略下，资产在投资组合中所占比重与该资产的相对价格反方向变动。（）
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由资产A和资产B这两个风险资产构成的投资组合中，资产A的预期收益率大于资产B的预期收益率，在限制卖空的情形下，下列表述正确的是（） A: 投资组合的预期收益率大于资产A的预期收益率 B: 投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的投资收益率之间 C: 投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关 D: 投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率
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由资产A和资产B这两个风险资产构成的投资组合中，资产A的预期收益率大于资产B的预期收益率，在卖空被限制的情形下，下列表述正确的是（）。 A: 投资组合的预期收益大于资产A的预期收益率 B: 投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的投资收益率之间 C: 投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率 D: 投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关
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中国大学MOOC: 预期价格下跌，采用牛市差价策略。