A: -8.796
B: -8.976
C: 0
D: 8.796
E: 8.976
举一反三
- 中国大学MOOC: 一笔货币互换的剩余期限还有15个月,这一互换将年率为10%,本金为2000万英镑的利息转换为年率为6%,本金为3000万美元的利息。英国与美国的期限结构均为水平。如果互换今天成交,互换中的美元利率为4%,英镑利率为7%,所有利率均为按年复利,但付钱即期汇率为1.5500.对于支付英镑的一方而言,这一互换的价值是多少(百万美元)?( )
- 一笔货币互换的剩余期限还有15个月,这一互换将年率为10%,本金为2000万英镑的利息转换为年率为6%,本金为3000万美元的利息。英国与美国的期限结构均为水平。如果互换今天成交,互换中的美元利率为4%,英镑利率为7%,所有利率均为按年复利,但付钱即期汇率为1.5500.对于支付英镑的一方而言,这一互换的价值是多少(百万美元)?( ) A: -2.218 B: 2.218 C: -2.321 D: 2.321
- 一笔货币互换的剩余期限还有15个月,这一互换将年率为10%,本金为2000万英镑的利息转换为年率为6%,本金为3000万美元的利息。英国与美国的期限结构均为水平。如果互换今天成交,互换中的美元利率为4%,英镑利率为7%,所有利率均为按年复利,但付钱即期汇率为1.5500.对于支付英镑的一方而言,这一互换的价值是多少(百万美元)?( ) A: -2.218 B: 2.218 C: -2.321 D: 2.321
- 一个货币互换的剩余期限还有15个月,这个互换将年利率为10%,本金为2000万英镑的利息转换为年利率为6%,本金为3000万美元的利息,每年互换一次。美元年利率保持4%,英镑年利率保持7%。即期汇率1英镑等于1.5500美元。请问对于支付英镑的一方而言,这一互换的价值是多少百万美元? A: 22.122 B: 32.031 C: -2.258 D: 2.258
- 一笔货币互换的剩余期限还有[tex=1.0x1.286]oqTX8Aml1lQZAP0gMGUYCw==[/tex]个月,这一互换将年率为[tex=1.786x1.286]8lHCgOBfm9m7Uj4N/Y2Pwg==[/tex],本金为[tex=2.0x1.286]LeZI1UzoJLmZCr9yuxhNwQ==[/tex]万英镑的利息转换为年率为[tex=1.286x1.286]QyY8R+eNDrJT3y2eS9MnNw==[/tex],本金为[tex=2.0x1.286]6zLBgSpcoxkexvnIlEjHKg==[/tex]万美元的利息。英国与美国的期限结构均为水平。如果互换今天成交,互换中的美元利率为[tex=1.286x1.286]37SQxFy/59w8aqRgTlJ0og==[/tex],英镑利率为[tex=1.286x1.286]QrNbDE9b9qDzL8CMJW8cLg==[/tex],所有利率均为按年复利。当前即期汇率为[tex=2.714x1.286]qaCZz3CeHItfY9CAkYz95w==[/tex]。对于支付英镑的一方而言,这一互换的价值是多少?对于支付美元的一方而言,这一互换的价值又是多少?
内容
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假定美国及澳大利亚的利率期限结构均为水平。美元的利率为每年7%,澳元的利率为每年9%。1澳元的当前价格为0.62美元。一个互换协议阐明:金融机构支付每年8%的澳元并且收入每年4%的美元。两个不同货币所对应的本金分别为1200万美元及2000万澳元。支付为每年一次,其中一次支付刚刚发生。这一互换剩余期限还有2年。对于金融机构而言,这一互换的价值是()百万美元。(假定所有利率均为连续复利) A: -0.975 B: 0.975 C: -0.795 D: 0.795 E: 0.798
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货币互换题干某金融机构签署了一份货币互换协议,每年收到欧元利息,利率为5%(一年计息1次),本金为90万欧元;支付美元利息,利率为4%(一年计息1次),本金为100万美元;互换还剩3年到期。当前,欧元1年、2年、3年期利率分别为5.5%、6.2%、7%(均为连续复利),美元1年、2年、3年期利率分别为4.6%、5.2%、6%(均为连续复利);当前汇率为1欧元兑1.15美元,则(1)该金融机构在1、2、3年后将分别收到的现金流为( )( )( )万欧元
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A公司有一笔5年期的年收益率为11%,本金为100万英镑的投资。如果A公司觉得美元相对于英镑会走强,A公司可以通过( )管理汇率风险。 A: 利率远期 B: 利率互换 C: 货币互换 D: 信用违约互换
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假设在美国和日本LIBOR利率的期限结构是平的,在日本是4%而在美国是9%(都是连续复利),某一金融机构在一笔货币互换中每年收入日元,利率为5%,同时付出美元,利率为9%。两种货币的本金分别为1000万美元和120000万日元。这笔互换还有3年的期限,即期汇率为1美元=120日元.利率互换的价值为_________美元。
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一份本金为10亿美元的利率互换还有10月的期限,这笔互换规定6个月的LIBOR利率互换交换12%的年利率(每半年计一次复利)。市场上交换6个月的LIBOR利率为9.6%,下面说法正确的是()。 A: 上述互换对支付浮动利率的一方价值为240万美元 B: 上述互换对支付固定利率的一方价值为-240万美元 C: 上述互换对支付浮动利率的一方价值为120万美元 D: 上述互换对支付固定利率的一方价值为-120万美元