一个货币互换的剩余期限还有15个月,这个互换将年利率为10%,本金为2000万英镑的利息转换为年利率为6%,本金为3000万美元的利息,每年互换一次。美元年利率保持4%,英镑年利率保持7%。即期汇率1英镑等于1.5500美元。请问对于支付英镑的一方而言,这一互换的价值是多少百万美元?
A: 22.122
B: 32.031
C: -2.258
D: 2.258
A: 22.122
B: 32.031
C: -2.258
D: 2.258
C
举一反三
- 一个货币的剩余期限还有15个月,这一互换将年利率为10%、本金为2000万英镑的利息转换为年利率为6%、本金为3000万美元的利息。英国及美国的期限结构均为水平。如果互换今天成交,互换中的美元利率为4%,英镑利率为7%,所有利率均为每年复利。当前即期汇率为1.85。对于支付英镑的一方而言,这一互换的价值是()百万英镑。 A: -8.796 B: -8.976 C: 0 D: 8.796 E: 8.976
- 中国大学MOOC: 一笔货币互换的剩余期限还有15个月,这一互换将年率为10%,本金为2000万英镑的利息转换为年率为6%,本金为3000万美元的利息。英国与美国的期限结构均为水平。如果互换今天成交,互换中的美元利率为4%,英镑利率为7%,所有利率均为按年复利,但付钱即期汇率为1.5500.对于支付英镑的一方而言,这一互换的价值是多少(百万美元)?( )
- 一笔货币互换的剩余期限还有15个月,这一互换将年率为10%,本金为2000万英镑的利息转换为年率为6%,本金为3000万美元的利息。英国与美国的期限结构均为水平。如果互换今天成交,互换中的美元利率为4%,英镑利率为7%,所有利率均为按年复利,但付钱即期汇率为1.5500.对于支付英镑的一方而言,这一互换的价值是多少(百万美元)?( ) A: -2.218 B: 2.218 C: -2.321 D: 2.321
- 一笔货币互换的剩余期限还有15个月,这一互换将年率为10%,本金为2000万英镑的利息转换为年率为6%,本金为3000万美元的利息。英国与美国的期限结构均为水平。如果互换今天成交,互换中的美元利率为4%,英镑利率为7%,所有利率均为按年复利,但付钱即期汇率为1.5500.对于支付英镑的一方而言,这一互换的价值是多少(百万美元)?( ) A: -2.218 B: 2.218 C: -2.321 D: 2.321
- 一笔货币互换的剩余期限还有[tex=1.0x1.286]oqTX8Aml1lQZAP0gMGUYCw==[/tex]个月,这一互换将年率为[tex=1.786x1.286]8lHCgOBfm9m7Uj4N/Y2Pwg==[/tex],本金为[tex=2.0x1.286]LeZI1UzoJLmZCr9yuxhNwQ==[/tex]万英镑的利息转换为年率为[tex=1.286x1.286]QyY8R+eNDrJT3y2eS9MnNw==[/tex],本金为[tex=2.0x1.286]6zLBgSpcoxkexvnIlEjHKg==[/tex]万美元的利息。英国与美国的期限结构均为水平。如果互换今天成交,互换中的美元利率为[tex=1.286x1.286]37SQxFy/59w8aqRgTlJ0og==[/tex],英镑利率为[tex=1.286x1.286]QrNbDE9b9qDzL8CMJW8cLg==[/tex],所有利率均为按年复利。当前即期汇率为[tex=2.714x1.286]qaCZz3CeHItfY9CAkYz95w==[/tex]。对于支付英镑的一方而言,这一互换的价值是多少?对于支付美元的一方而言,这一互换的价值又是多少?
内容
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中国大学MOOC:A公司想以固定利率借美元,B公司想以固定利率借英镑。A公司在英镑市场的借款年利率为11%,在美元市场的借款年利率为7%。B公司在英镑市场的借款年利率为10.6%,在美元市场的借款年利率为6%。其互换总收益为()。
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A公司想以固定利率借美元,B公司想以固定利率借英镑。A公司在英镑市场的借款年利率为11%,在美元市场的借款年利率为7%。B公司在英镑市场的借款年利率为10.6%,在美元市场的借款年利率为6%。其互换总收益为( )。 A: 1% B: 0.4% C: 0.6% D: 0.5%
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A公司想以固定利率借美元,B公司想以固定利率借英镑。A公司在英镑市场的借款年利率为6%,在美元市场的借款年利率为7%。B公司在英镑市场的借款年利率为8%,在美元市场的借款年利率为7.4%。其互换总收益为( )。 A: 0.4% B: 0.8% C: 1.6% D: 2%
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英镑的年利率为 27%,美元的年利率为 9%,假如一家美国公司投资英镑 1 年,为符合利率平价,英镑相对美元( ) .
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一份本金为10亿美元的利率互换还有10月的期限,这笔互换规定6个月的LIBOR利率互换交换12%的年利率(每半年计一次复利)。市场上交换6个月的LIBOR利率为9.6%,下面说法正确的是()。 A: 上述互换对支付浮动利率的一方价值为240万美元 B: 上述互换对支付固定利率的一方价值为-240万美元 C: 上述互换对支付浮动利率的一方价值为120万美元 D: 上述互换对支付固定利率的一方价值为-120万美元