一个货币互换的剩余期限还有15个月，这个互换将年利率为10%，本金为2000万英镑的利息转换为年利率为6%，本金为3000万美元的利息，每年互换一次。美元年利率保持4%，英镑年利率保持7%。即期汇率1英镑等于1.5500美元。请问对于支付英镑的一方而言，这一互换的价值是多少百万美元？ A: 22.122 B: 32.031 C: -2.258 D: 2.258

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2022-06-15

一个货币互换的剩余期限还有15个月，这个互换将年利率为10%，本金为2000万英镑的利息转换为年利率为6%，本金为3000万美元的利息，每年互换一次。美元年利率保持4%，英镑年利率保持7%。即期汇率1英镑等于1.5500美元。请问对于支付英镑的一方而言，这一互换的价值是多少百万美元？ A: 22.122 B: 32.031 C: -2.258 D: 2.258

一个货币互换的剩余期限还有15个月，这个互换将年利率为10%，本金为2000万英镑的利息转换为年利率为6%，本金为3000万美元的利息，每年互换一次。美元年利率保持4%，英镑年利率保持7%。即期汇率1英镑等于1.5500美元。请问对于支付英镑的一方而言，这一互换的价值是多少百万美元？
A: 22.122
B: 32.031
C: -2.258
D: 2.258

答案：

C

举一反三

内容

0
中国大学MOOC:A公司想以固定利率借美元，B公司想以固定利率借英镑。A公司在英镑市场的借款年利率为11%，在美元市场的借款年利率为7%。B公司在英镑市场的借款年利率为10.6%，在美元市场的借款年利率为6%。其互换总收益为（）。
1
A公司想以固定利率借美元，B公司想以固定利率借英镑。A公司在英镑市场的借款年利率为11%，在美元市场的借款年利率为7%。B公司在英镑市场的借款年利率为10.6%，在美元市场的借款年利率为6%。其互换总收益为（）。 A: 1% B: 0.4% C: 0.6% D: 0.5%
2
A公司想以固定利率借美元，B公司想以固定利率借英镑。A公司在英镑市场的借款年利率为6%，在美元市场的借款年利率为7%。B公司在英镑市场的借款年利率为8%，在美元市场的借款年利率为7.4%。其互换总收益为（）。 A: 0.4% B: 0.8% C: 1.6% D: 2%
3
英镑的年利率为 27%,美元的年利率为 9%,假如一家美国公司投资英镑 1 年,为符合利率平价,英镑相对美元( ) .
4
一份本金为10亿美元的利率互换还有10月的期限，这笔互换规定6个月的LIBOR利率互换交换12%的年利率（每半年计一次复利）。市场上交换6个月的LIBOR利率为9.6%，下面说法正确的是（）。 A: 上述互换对支付浮动利率的一方价值为240万美元 B: 上述互换对支付固定利率的一方价值为-240万美元 C: 上述互换对支付浮动利率的一方价值为120万美元 D: 上述互换对支付固定利率的一方价值为-120万美元