某股票收益率的标准差为0.9，其与市场组合收益率的相关系数为0.5，市场组合收益率的标准差为0.45。该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的贝他系数分别为
A: 0.4015；0.85
B: 0.2025；1
C: 0.1025；0.5
D: 0.3015；0.80
A: 0.4015；0.85
B: 0.2025；1
C: 0.1025；0.5
D: 0.3015；0.80
举一反三
- 某股票收益率的标准差为0.9，其与市场组合收益率的相关系数为0.5，市场组合收益率的标准差为0.45。该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的贝他系数分别为 A: 0.4015；0.85 B: 0.2025；1 C: 0.1025；0.5 D: 0.3015；0.80
- 某股票收益率的标准差为0.9，其与市场组合收益率的相关系数为0.5，市场组合收益率的标准差为0.45。该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的贝他系数分别为
- 某股票收益率的标准差为0.8，其市场组合收益率的相关系数为0.5，市场组合收益率的标准差为0.45。该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的贝塔系数分别为( )。 A: 0.18；0.89 B: 0.15；0.53 C: 0.45；0.85 D: 0.32；0.81
- 某股票收益率的标准差为0.7，其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.5，市场组合收益率的标准差为0.3。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的B系数分别为______。 A: 0.105和1.17 B: 0.105和2.1 C: 0.15和1.17 D: 0.32和1.17
- 某股票收益率的标准差为0.8，其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.6，市场组合收益率的标准差为0.4。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的p系数分别为（）。 A: 0.192和1.2 B: 0.192和2.1 C: 0.32和1.2 D: 0.32和2.1