考虑一个6个月期远期合约，标的资产提供年率为4%的连续红利收益率，其无风险利率（连续复利）为年利率10%。假设股价为25元，交割价格为27元。则远期价格为（）。
A: 21.18元
B: 22.49元
C: 24.32元
D: 25.76元
A: 21.18元
B: 22.49元
C: 24.32元
D: 25.76元
举一反三
- 考虑一个6个月期远期合约，标的资产提供年率为4%的连续红利收益率，其无风险利率（连续复利）为年利率10%。假设股价为25元，交割价格为27元。则远期价格为（）。 A: 21.18元 B: 22.49元 C: 24.32元 D: 25.76元
- 考虑一个6个月期货合约，标的资产提供年4%的红利收益率，无风险利率(复利)为年10%。股票现价为50元，交割价为47元，则多头部位的远期合约价值是( )元。 A: 4.3 B: 3 C: 2.6 D: 1.9
- 假设标的资产价格为50元，每年红利现值为2元，一年期无风险利率为4%（连续复利），一年期标的资产期货的理论价格为（ ）元。（保留四位小数）
- 假设一支无红利支付的股票当前股价为40元，无风险连续复利为0.05，则该股票1年期的远期价格为（）元。 A: 40.005 B: 40.072 C: 42.055 D: 42.051
- 假设一支无红利支付的股票当前股价为40元，无风险连续复利为0.05，则该股票1年期的远期价格为（）元。 A: 40.005 B: 40.072 C: 42.055 D: 42.062