考虑一个6个月期货合约,标的资产提供年4%的红利收益率,无风险利率(复利)为年10%。股票现价为50元,交割价为47元,则多头部位的远期合约价值是( )元。
A: 4.3
B: 3
C: 2.6
D: 1.9
A: 4.3
B: 3
C: 2.6
D: 1.9
A
举一反三
- 考虑一个6个月期远期合约,标的资产提供年率为4%的连续红利收益率,其无风险利率(连续复利)为年利率10%。假设股价为25元,交割价格为27元。则远期价格为()。 A: 21.18元 B: 22.49元 C: 24.32元 D: 25.76元
- 考虑一个6个月期远期合约,标的资产提供年率为4%的连续红利收益率,其无风险利率(连续复利)为年利率10%。假设股价为25元,交割价格为27元。则远期价格为()。 A: 21.18元 B: 22.49元 C: 24.32元 D: 25.76元
- 假设一份标的证券为一年期贴现债券、剩余期限为6个月的远期合约多头,其交割价格为930元,6个月期的无风险利率(连续复利)为6%,该债券的现价为910元,那么远期合约多头的价值为() A: 930 B: 7.49 C: 917.49 D: 910
- 考虑一个6个月期的远期合约,标的资产为零息债券,无风险利率为8%。标的资产当前价格为100,交割价格为105。则该远期合约的价值f为( )。 A: -9.29 B: -8.95 C: -9.38 D: -8.67
- 考虑一份远期合约多头,标的证券是剩余期限为6个月的零息债券,交割价格为$960。该债券的现价为$950。 无风险利率(连续复利)为10%。计算远期合约多头的价值。 A: 36.8 B: 26.8 C: 15.7 D: 25.7 E: 大于25.7 F: 小于46.7 G: 大于46.7 H: 小于25.7
内容
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A股票现在的市场价格是35美元,年平均红利率为3%,无风险利率为13%,若该股票6个月的远期合约的交割价格为28美元,则该远期合约的价值为(
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假设标的资产价格为50元,每年红利现值为2元,一年期无风险利率为4%(连续复利),一年期标的资产期货的理论价格为( )元。(保留四位小数)
- 2
假设某橡胶期货合约60天后到期交割,目前橡胶现货价格为11500元/吨,无风险利率为6%,储存成本为3%,便利收益为1%,根据持有成本理论,该期货合约理论价格为()元/吨。 A: 12420 B: 11690 C: 12310 D: 11653
- 3
【计算题】假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元,无风险连续复利年利率为10%,求该股票3个月期远期价格。如果3个月后该股票的市价为15元,求这份交易数量为100单位的远期合约多头的价值
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一种股票预计在2个月后会每股支付4美元红利,6个月后再支付4美元红利。股票价格为45美元,无风险年利率为6%(对任何到期日适用,连续复利计息)。一位投资者刚刚持有这种股票的12个月远期合约的空头头寸。此时远期价格以及远期合约的初始价值为