Alpha策略依赖于投资者的股票（组合）选择能力，该能力体现在（）。
A: 对自身投资水平的判断
B: 对股票（组合）或大盘的趋势判断
C: 研究股票（组合）或大盘相对于基准指数的投资价值
D: 对最终套利组合收益的判断
A: 对自身投资水平的判断
B: 对股票（组合）或大盘的趋势判断
C: 研究股票（组合）或大盘相对于基准指数的投资价值
D: 对最终套利组合收益的判断
举一反三
- A1pha策略依赖于投资者的股票(组合)选择能力，该能力体现在（）。 A: 对自身投资水平的判断 B: 对股票(组合)或大盘的趋势判断 C: 研究股票(组合)或大盘相对于基准指数的投资价值 D: 对最终套利组合收益的判断
- Alpha策略依靠对股票（组合）或大盘的趋势判断，这也是很多对冲基金惯用的投资策略。（）
- 2、某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙种投资组合的风险收益率为3.4%.同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%.。根据A、B、C股票的β系数,这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小说法正确的是( )。 A: A股票相对于市场投资组合的投资风险大于B股票,B股票相对于市场投资组合的投资风险大于C股票。 B: A股票相对于市场投资组合的投资风险小于B股票,B股票相对于市场投资组合的投资风险小于C股票。 C: A股票相对于市场投资组合的投资风险大于B股票,B股票相对于市场投资组合的投资风险小于C股票。 D: A股票相对于市场投资组合的投资风险小于B股票,B股票相对于市场投资组合的投资风险大于C股票。
- 买入套期保值的主要情形是投资者持有股票组合，担心股市大盘下跌而影响股票组合的收益。
- 请根据以下资料回答： 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.2、1.0和0.8，它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。 对这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小说法正确的一项是______。 A: B股票相对于市场投资组合的投资风险小于C股票 B: C股票相对于市场投资组合的投资风险大于A股票 C: A股票相对于市场投资组合的投资风险大于B股票 D: 无法比较