考虑一个6个月期的远期合约，标的资产为零息债券，无风险利率为8％。标的资产当前价格为100，交割价格为105。则该远期合约的价值f为（ ）。
A: -9.29
B: -8.95
C: -9.38
D: -8.67
A: -9.29
B: -8.95
C: -9.38
D: -8.67
A
举一反三
- 中国大学MOOC: 考虑一份远期合约，期限为90天（每年360天惯例），现在标的资产价格为500美元。假设无风险利率为6%。该远期合约的无套利价格为（）_
- 考虑一个6个月期远期合约，标的资产提供年率为4%的连续红利收益率，其无风险利率（连续复利）为年利率10%。假设股价为25元，交割价格为27元。则远期价格为（）。 A: 21.18元 B: 22.49元 C: 24.32元 D: 25.76元
- 考虑一个6个月期远期合约，标的资产提供年率为4%的连续红利收益率，其无风险利率（连续复利）为年利率10%。假设股价为25元，交割价格为27元。则远期价格为（）。 A: 21.18元 B: 22.49元 C: 24.32元 D: 25.76元
- 考虑一份远期合约多头，标的证券是剩余期限为6个月的零息债券，交割价格为$960。该债券的现价为$950。 无风险利率（连续复利）为10%。计算远期合约多头的价值。 A: 36.8 B: 26.8 C: 15.7 D: 25.7 E: 大于25.7 F: 小于46.7 G: 大于46.7 H: 小于25.7
- 假设一份标的证券为一年期贴现债券、剩余期限为6个月的远期合约多头,其交割价格为930元,6个月期的无风险利率(连续复利)为6%,该债券的现价为910元,那么远期合约多头的价值为() A: 930 B: 7.49 C: 917.49 D: 910
内容
- 0
A股票现在的市场价格是35美元，年平均红利率为3％，无风险利率为13％，若该股票6个月的远期合约的交割价格为28美元，则该远期合约的价值为（
- 1
某远期合约，其远期价格为1，标的资产在合约到期日的价格为1.1，则该合约空头在合约到期日的收益（现金流）是（假定合约空头在到期日以即期价格买入资产并用于交割）：
- 2
考虑一个6个月期货合约，标的资产提供年4%的红利收益率，无风险利率(复利)为年10%。股票现价为50元，交割价为47元，则多头部位的远期合约价值是( )元。 A: 4.3 B: 3 C: 2.6 D: 1.9
- 3
远期合约的要素包括（ ）。 A: 远期价格 B: 标的资产 C: 合约到期日 D: 标的资产交割数量 E: 合约交易双方
- 4
不久前谈判的空头远期合约将在三个月后到期，交付价格为40美元。 三个月远期合约的当前远期价格为42美元。 三个月的无风险利率（连续复利）为8％。 空头远期合约的价值是多少？