关于均值方差法的描述错误的是（）。
A: A使用均值度量收益
B: B使用方差一协方差度量风险
C: C适用于风险厌恶型投资者
D: D假设收益率服从正态分布
A: A使用均值度量收益
B: B使用方差一协方差度量风险
C: C适用于风险厌恶型投资者
D: D假设收益率服从正态分布
D
举一反三
- 关于均值方差法的描述错误的是（）。 A: A使用均值度量收益 B: B使用方差一协方差度量风险 C: C适用于风险厌恶型投资者 D: D假设收益率服从正态分布
- 关于均值方差法的假设，以下表述错误的是（）。 A: 均值方差法假设投资者仅根据资产的预期收益率这一个指标做投资决策，不关心风险 B: 均值方差法假设多种资产之间的预期收益率是无关的 C: 均值方差法假设投资者是风险厌恶的 D: 均值方差法使用预期收益率的方差来度量风险
- .关于均值-方差模型,以下表述错误的是( )。 A: 协方差用来度量组合中的每一种证券和其他证券的相关关系 B: 在给定期望收益率水平上使得风险最小化的投资组合属于有效的投资组合 C: 均值-方差模型假定投资者并不都是厌恶风险的 D: 方差用来衡量投资组合各种可能的收益率围绕其预期值的偏离程度
- 在价格风险的度量中，我们一般用（）来表示收益均值，用收益方差或（）来表示收益风险。
- 均值方差法的要点不包括（ ）。 A: 资产的预期收益率由其收益率的均值来衡量 B: 资产的风险由其收益率的方差来衡量 C: 投资者是风险回避者 D: 投资者希望最大化财富带来的效用
内容
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按照均值-方差准则，对投资者有如下两个假设：（1）风险规避性：相同的收益率，选择风险小的投资组合。（2）收益不满足性：相同的风险，选择收益率大的投资组合。面对下图<br/>只有A、B点的投资机会符合投资者的要求，按照均值-方差准则，投资者选择A，而不会选择B。
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以标准差或方差度量投资风险的基础，是投资收益率呈正态分布或近似正态分布。（5.0分）
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在投资收益组合中使用( )来测度两个风险资产的收益之间的相关性。 A: 均值 B: 方差 C: 协方差和相关系数 D: 期望
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均值方差法以投资者的（）为前提条件。 A: 风险厌恶偏好 B: 风险喜好偏好 C: 风险中性偏好 D: 不依赖风险偏好
- 4
马科维茨模型假定投资者是根据（）来选择最佳投资组合的。 A: 均值 B: 收益 C: 方差 D: 协方差