下列关于投资组合的风险和报酬的表述中，正确的有（）。
A: 投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B: 充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关
C: 资本 场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系
D: 在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场风险
A: 投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B: 充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关
C: 资本 场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系
D: 在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场风险
举一反三
- 下列关于投资组合的风险和报酬的表述中，正确的有（）。 A: 投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 B: 充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关 C: 资本 场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系 D: 在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场风险
- 下列关于投资组合的风险和报酬的表述中，正确的有（）。 A: 投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 B: 充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关 C: 资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系 D: 在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场风险
- (2009年旧制度)下列有关证券组合投资风险的表述中，正确的有()。 A: 证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 B: 持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险 C: 资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系 D: 投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
- 在资本资产定价模型中，如果β>1，说明（ ）。 A: 该证券组合的系统性风险小于市场组合风险 B: 该证券组合的系统性风险小于市场组合风险 C: 该证券组合的系统性风险等于市场组合风险 D: 该证券组合属于无风险资产
- 充分投资组合的风险，只受证券间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关。