布莱克-舒尔斯-莫顿期权定价模型的基本假设包括()
A: 标的资产价格是连续变动的
B: 标的资产的价格波动率为常数
C: 市场无套利
D: 标的资产可以被自由买卖,无交易成本,允许卖空
A: 标的资产价格是连续变动的
B: 标的资产的价格波动率为常数
C: 市场无套利
D: 标的资产可以被自由买卖,无交易成本,允许卖空
举一反三
- 在布莱克-舒尔斯-莫顿期权定价模型中,需要估计的变量是() A: 期权的到期时间 B: 标的资产价格的波动率 C: 标的资产的到期价格 D: 无风险利率
- 下列哪项不是布莱克-舒尔斯-莫顿期权定价模型的基本假设?() A: 证券价格遵循几何布朗运动 B: 在衍生证券有效期内,标的资产有现金收益支付 C: 允许卖空标的证券 D: 不存在无风险套利机会
- 下列关于布莱克-舒尔斯-莫顿期权定价模型的基本假设中,不正确的是( )。 A: 证券价格遵循几何布朗运动 B: 在衍生证券有效期内,标的资产可以有现金收益支付 C: 允许卖空标的证券 D: 不存在无风险套利机会
- 在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。 A: 期权的到期时间 B: 标的资产的价格波动率 C: 标的资产的到期价格 D: 无风险利率
- 有收益资产美式看跌期权价格可以通过布莱克-舒尔斯-莫顿期权定价公式直接求得。(<br/>)