下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中，错误的是（
当收益率相关系数为0时，不能分散任何风险
举一反三
- 下列关于两项资产组合风险分散情况的说法，正确的有（ ）
- 一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率相关系数与投资组合风险分散效应的说法中，正确的是（ ）。 A: 相关系数等于1时，不能分散风险 B: 相关系数等于0时，风险分散效应最强 C: 相关系数等于-1时，才有风险分散效应 D: 相关系数大小不影响风险分散效应
- 一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率相关系数与投资组合风险分散效应的说法中，正确的是（ ）。 A: 相关系数等于0时，风险分散效应最强 B: 相关系数等于1时，不能分散风险 C: 相关系数大小不影响风险分散效应 D: 相关系数等于-1时，才有风险分散效应
- 下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中，错误的是（）。 A: 当收益率相关系数为0时，不能分散任何风险 B: 当收益率相关系数在0～1之间时，相关系数越大风险分散效果越小 C: 当收益率相关系数在-1～0之间时，相关系数越大风险分散效果越小 D: 当收益率相关系数为-1时，能够最大程度地降低风险
- 【多选题】下列关于两项资产组合风险分散情况的说法,正确的有()。 A. 当相关系数为0时,不能分散任何风险 B. 当相关系数在0-1之间时,相关系数越大风险分散效果越小 C. 当相关系数在-1-0之间时,相关系数越大风险分散效果越小 D. 当相关系数为-1时,能够最大程度地降低风险
内容
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在风险分散过程中，随着资产组合中资产数目的增加，分散风险的效应会越来越明显。（ ） A: 正确 B: 错误
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下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，正确的是（）。 A: 如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数 B: 如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0 C: 如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险 D: 如果相关系数为-1，则投资组合不能分散风险
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按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项资产，下列叙述错误的有 ( )。 A: 投资组合的期望收益率是两项资产期望收益率的简单算术平均数 B: 当相关系数为+1时，不能抵销任何投资风险 C: 当相关系数为0时，表明两项资产收益率之间是无关的 D: 当相关系数在0～+1范围内变动时，两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小
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关于两种风险资产构成的资产组合的风险与收益，下列说法错误的是（） A: 若两种风险资产的相关系数为 0，则投资组合无法分散风险 B: 资产组合的预期收益率为两种资产预期收益率的加权平均数 C: 若两种风险资产的相关系数为-1，则可以构造出风险为 0 的资产组合 D: 若两种风险资产的相关系数为 1，资产组合的标准差为两种资产标准差的加权平均数
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关于正相关的两项资产A和B的资产组合C的风险描述正确的是