下列关于证券组合的说法中，不正确的是（）。
A: 对于两种证券构成的组合而言，相关系数为0.2时的机会集曲线比相关系数为0.5时的机会集曲线弯曲，分散化效应也比相关系数为0.5时强
B: 多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面
C: 相关系数等于1时，两种证券组合的机会集是一条直线，此时不具有风险分散化效应
D: 不论是对于两种证券构成的组合而言，还是对于多种证券构成的组合而言，有效集均是指从最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线
A: 对于两种证券构成的组合而言，相关系数为0.2时的机会集曲线比相关系数为0.5时的机会集曲线弯曲，分散化效应也比相关系数为0.5时强
B: 多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面
C: 相关系数等于1时，两种证券组合的机会集是一条直线，此时不具有风险分散化效应
D: 不论是对于两种证券构成的组合而言，还是对于多种证券构成的组合而言，有效集均是指从最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线
举一反三
- 下列关于证券组合的说法中，不正确的是（）。 A: 对于两种证券构成的组合而言，相关系数为0.2时的机会集曲线比相关系数为0.5时的机会集曲线弯曲，分散化效应也比相关系数为0.5时强 B: 多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面 C: 相关系数等于1时，两种证券组合的机会集是一条直线，此时不具有风险分散化效应 D: 不论是对于两种证券构成的组合而言，还是对于多种证券构成的组合而言，有效集均是指从最小方差组合点到最高期望报酬率组合点的那段曲线
- 两种证券组成的投资组合，当证券间的相关系数小于1时，下列关于分散化投资的表述中，不正确的是()。 A: 分散化投资发生必然伴随投资组合机会曲线的弯曲 B: 投资组合报酬率标准差小于各证券报酬率标准差的加权平均数 C: 两种证券报酬率的变化方向和比例相同 D: 其投资组合的机会集是一条曲线
- 关于两种证券组合的风险,下列表述正确的是( )。 A: 若两种证券收益率的相关系数为-1,该证券组合无法分散风险 B: 若两种证券收益率的相关系数为0,该证券组合能够分散全部风险 C: 若两种证券收益率的相关系数为-0.5,该证券组合能够分散部分风险 D: 若两种证券收益率的相关系数1,该证券组合能够分散全部风险
- 下列关于风险分散的论述错误的是（ ）。 A: 当两种证券为负相关时，相关系数越大，分散风险的效应越大。 B: 当两种证券为正相关时，相关系数越大，分散风险的效应越小。 C: 证券组合的风险不高于单个证券的最高风险。 D: 证券组合的风险是各种证券风险的加权平均值。
- 下列关于风险分散的论述错误的是( )。 A: 当两种证券为负相关时，相关系数越大，分散风险的效应就越大 B: 当两种证券为正相关时，相关系数越大，分散风险的效应就越小 C: 证券组合的风险是各种证券风险的加权平均值 D: 证券组合的风险不高于单个证券的最高风险