无论两项资产组合,还是多项资产组合,基本原理都是相同的,都存在最小方差组合
举一反三
- 全局最小方差组合一定是风险资产组合中最优的组合
- 两项资产组合的机会集是一条曲线，而多项资产组合的机会集在平面上
- 对资产组合期望收益与方差的理解，正确的有（）。 A: 资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均 B: 一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n个，其中方差项有n项，协方差项有n·（n-1）项 C: 资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均 D: 当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各金融资产的平均协方差 E: 资产组合的期望收益率与方差都和组合中金融资产之间的协方差有关
- 所有从全局最小方差投资组合往上且在最小方差边界上的组合，都是可能的最优风险-收益组合，称为风险资产的有效边界。
- 最优风险资产组合的方差就是整体最小方差