Delta中性是指
举一反三
- 所谓Delta中性策略是指构造一个净Delta为0的策略组合，使其不受标的价格小幅变动的影响。()
- 中国大学MOOC: 一个由看涨期权和标的股票S构成的投资组合目前是Delta中性，但是Gamma > 0，下列哪种方式能够让投资组合同时保持Delta 中性和Gamma中性
- 假设一个期权空头头寸是delta中性的，但是gamma值为-600。假设存在一个可交易的期权，它的delta值为0.75，gamma值为1.50，为了保证期权头寸具有delta中性和gamma中性，应该进行下列哪种合适的策略？
- 一个看涨期权的Delta值为0.7意味着什么？若每个期权的Delta值均为0.7，如何使一个1000个看涨期权的空头变成Delta中性？
- 假设某投资者期权持仓为Delta中性，Gamma值为-100...amma中性，该投资者应当如何操作？（