假设一个期权空头头寸是delta中性的，但是gamma值为-600。假设存在一个可交易的期权，它的delta值为0.75，gamma值为1.50，为了保证期权头寸具有delta中性和gamma中性，应该进行下列哪种合适的策略？
举一反三
- 假设一个期权空头头寸是delta中性的，但是gamma值为-600。假设存在一个...mma中性，应该进行下列哪种合适的策略？
- 假设某投资者期权持仓为Delta中性，Gamma值为-100...amma中性，该投资者应当如何操作？（
- 假设某个Delta中性的资产组合Gamma值为-5000，该组合中资产的某个看涨期权多头的Delta和Gamma分别为0.8和2，为保持组合Delta和Gamma中性，该组合应该购买（ ）份期权，同时卖出（ ）份资产。 A: 2000，2000 B: 2000,2500 C: 2500，2000 D: 2500，2500
- 期权的Gamma值用于衡量证券的Delta值对标的资产价格变化的敏感度，是Delta的敏感性指标。下列关于Gamma值的理解不正确的是（） A: 标的资产价格在行权价格附近时Delta值对于标的资产价格变化较为不敏感 B: 无收益资产看涨期权与看跌期权有相同的Gamma值 C: 无收益资产期权多头的Gamma值总为正值 D: 期货合约的Gamma值为零，因此保持Gamma中性只能通过调整期权头寸实现
- 中国大学MOOC: 一个由看涨期权和标的股票S构成的投资组合目前是Delta中性，但是Gamma > 0，下列哪种方式能够让投资组合同时保持Delta 中性和Gamma中性