如果将证券的期望收益率记作K，且K＝α+β·Km，其中Km为市场组合的期望收益率，则根据资本资产定价模型，正确的结论是（）。
A: α＝0
B: α＝rf
C: α＝(1-β)·rf
D: α＝1-rf
A: α＝0
B: α＝rf
C: α＝(1-β)·rf
D: α＝1-rf
举一反三
- 下列关于资本资产定价模型E(Ri)＝Rf＋β[E(RM)－Rf]的说法，正确的有（）。 A: 它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关 B: 如果β＝0，那么E(Ri)＝Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率 C: 如果β＝1，那么E(Ri)＝E(RM)，这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率 D: 证券市场线的斜率是无风险收益率 E: 证券市场线的截距是E(RM)－Rf
- 下列关于资本资产定价模型E(Ri)＝Rf+β[E(RM)－Rf]的说法，正确的有()。 A: 如果β＝1，那么E(Ri)＝E(RM)，这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率 B: 如果β＝0，那么E(Ri)＝Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率 C: 它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关 D: 证券市场线的斜率是无风险收益率
- 下列关于资本资产定价模型E（Ri）=Rf+β[E（RM）-Rf]的说法，正的有（）。 A: 如果β=1，那么E（Ri）=E（RM），这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率 B: 如果β=0，那么E（Ri）=Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率 C: 它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关 D: 证券市场线的斜率是无风险收益率 E: 该模型反映了任意证券组合的预期收益和风险之间的均衡关系
- 中国大学MOOC: 根据资本资产定价模型，假定：（1）市场组合期望收益率为15%；（2）无风险利率为8%；（3）A证券的期望收益率17%；（4）A证券的β为1.25。下列选项正确的是（ ）。
- 证券X的实际期望收益率为0.11，贝塔值为1.5。无风险收益率为 0.05，市场期望收益率为 0.09。根据资本资产定价模型，这个证券定价是公平的。 A: 正确 B: 错误